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→パッシブ資金のリバランスや投機筋売買、ウエート調整など影響か
東京証券取引所プライム市場の売買代金が過去最高を記録した。世界的な株価指数ＭＳＣＩのリバランス（資産の再配分）が影響し、取引終了１分前から売買が急増。指数イベントに絡む異様な盛り上がりは、アベノミクス相場以来久々となる海外投資家の日本株に対する注目度の高さも映している。
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米著名投資家のバフェット氏はバークシャーの株主総会で日本選好の姿勢を示した businesses: the good times may be over. Photographer: David Williams/Bloomberg
５月31日の東証プライム売買代金は６兆9552億円と、前の日と比べ2.3倍に膨らんだ。2022年４月の市場再編でプライム市場が発足して以降で過去最高。旧１部時代の最高で、安倍政権による経済・金融政策を評価する動きが活発だった13年５月23日の５兆8377億円も上回った。
31日はＭＳＣＩ指数の５月のリバランス反映日だった。ＳＭＢＣ日興証券の吉田隼人クオンツアナリストは、ＭＳＣＩのリバランスは毎年５月と11月の規模が大きいと指摘。「近年はスタンダード指数だけでなく、ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）など無数にあるファクター指数で投機筋がプレポジションを取っている」との見方を示した。
世界の投資家がベンチマーク（運用成績の比較指標）に使う指数のリバランスが売買代金の拡大につながる一因として、海外勢の日本株に対する注目度の高さが挙げられる。日本の賃金上昇や企業改革の動きが評価され、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と日経平均株価は５月に33年ぶりの高値を更新し、月間上昇率で日本は主要７カ国（Ｇ７）でトップだ。
□海外勢５兆5000億円、日本株先週まで買い越し続く－17年の記録超える - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-05-25/RV6YWAT1UM0W01
□バフェット氏は台湾より日本を選好－伊藤忠株が上場来高値を更新 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-05-07/RUBA39T0AFB401
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５月31日の東証プライム売買代金の推移Source: Bloomberg
31日の東証プライム売買代金は午後２時59分まで約３兆3900億円だったが、残り１分で約３兆6000億円の売買が成立した。ＳＭＢＣ日興の吉田氏は複数の要因が重なった可能性はあるが、「最後の１分はＭＳＣＩに絡んだパッシブファンドのリバランスと投機筋の反対売買が影響しているのは確か」だと言う。
個別銘柄ではＭＳＣＩジャパンスタンダード指数から除外された日本Ｍ＆Ａセンターホールディングスのほか、東京海上ホールディングスや京セラ、リコーなど多くの銘柄が引け際に急変動。ＳＭＢＣ日興によると、東京海上ＨはＭＳＣＩ日本株女性活躍指数など、京セラはＭＳＣＩジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズ指数などでリバランスが予定されていた。
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東京海上Ｈの31日の日中足 | 引け間際に急上昇 Source:Bloomberg
株価水準の上昇はリバランスの金額自体を膨らませると共に、機関投資家のポートフォリオにおける株式ウエートを上昇させる効果がある。
水戸証券投資顧問部の酒井一チーフファンドマネジャーは、31日は「月末とあって国内機関投資家が上がり過ぎた株式ウエートを戻すための売りも起こりやすかった」と指摘。東証ＲＥＩＴ指数の取引終了間際の急騰は、株式売却資金の一部が流入した可能性があると話していた。
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世界主要指数で日本株が月間上昇率首位－割安で６月も上げ余地の声 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-06-01/RVJR13T0G1KW01
日本株強気派が勢いづくもう一つの材料－早期解散観測が浮上 - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-05-30/RVFWMXT1UM0W01
2023年6月1日 13:56 JST
Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-06-01/RVJNVMT1UM0W01