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とはいえ、気になるので日銀の抱える金利リスクを簡単に試算してみた。まず、細かい説明は割愛するが、債券の評価損は、「債券保有残高」と「平均残存期間」と「金利上昇幅」の3つを掛け合わせることによって計算できる。2023年4月末のデータで確認すると、日銀の長期国債の保有残高は581.5兆円、平均残存期間は日銀の資料「日本銀行が保有する国債の銘柄別残高」から約6.5年と計算できる。したがって、長期金利が1%上昇した場合の評価損は、581.5×6.5×0.01で37.8兆円となり、驚くほどの金利リスクを抱えていることが確認できる。
詳しくは
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4360